PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSWC с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSWC и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CSWC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,550.03%
1,480.24%
CSWC
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSWC:

-0.09

^GSPC:

0.25

Коэф-т Сортино

CSWC:

0.01

^GSPC:

0.41

Коэф-т Омега

CSWC:

1.00

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

CSWC:

-0.09

^GSPC:

0.30

Коэф-т Мартина

CSWC:

-0.18

^GSPC:

1.15

Индекс Язвы

CSWC:

9.07%

^GSPC:

3.18%

Дневная вол-ть

CSWC:

18.92%

^GSPC:

14.78%

Макс. просадка

CSWC:

-69.40%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

CSWC:

-12.56%

^GSPC:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.71% против 10.02% соответственно.


CSWC

С начала года

2.79%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

-8.73%

1 год

-2.59%

5 лет

33.52%

10 лет

11.71%

^GSPC

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSWC и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSWC
Ранг риск-скорректированной доходности CSWC, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSWC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSWC, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSWC: -0.09
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино CSWC, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSWC: 0.01
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега CSWC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSWC: 1.00
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара CSWC, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSWC: -0.09
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина CSWC, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSWC: -0.18
^GSPC: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.25
CSWC
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок CSWC и ^GSPC

Максимальная просадка CSWC за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.56%
-12.17%
CSWC
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и ^GSPC

Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 5.78%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.78%
7.38%
CSWC
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab